VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN (Multicolinearity)

Vấn đề đa cộng tuyến xảy ra khi các biến (nhân tố) độc lập có tương quan tuyến tính khá mạnh với nhau. Nói cách khác hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi có mối tương quan tuyến tính hiện hữu giữa >= 2 biến độc lập trong mô hình.
Khi đó sẽ dẫn đến các vấn đề sau:
– Hạn chế giá trị của r bình phương (thường sẽ làm tăng r bình phương)
– Làm sai lệch/ đổi dấu các hệ số hồi quy
Kiểm tra vấn đề đa cộng tuyến: dùng hệ số Tolerance hoặc VIF (variance inflation factor – hệ số phóng đại phương sai)
Lưu ý: về giá trị VIF, theo sách của Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc: “quy tắc là khi VIF vượt quá 10, đó là dấu hiệu của Đa cộng tuyến”. Tuy nhiên cũng có một số tài liệu đưa ra điều kiện VIF <4 or thậm chí là <2.