What Is a Bollinger Band?

[QC]

Mục lục
Dải Bollinger
Một công cụ được phát triển bởi Bollinger để giúp nhận biết mô hình hệ thống trong giá cả; nó là một dải được vẽ bằng hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động đơn giản, hoặc đường trung bình động hàm mũ trong một số trường hợp.
Dải Bollinger là gì?
Bollinger band là một công cụ phân tích kỹ thuật được đặt theo tên của nhà giao dịch kỹ thuật đáng kính, người đã thiết kế ra nó – John Bollinger. Dải Bollinger bao gồm ba đường:
  • Đường trung bình động đơn giản (thường được mặc định là đường trung bình động 20 kỳ)
  • Một dải trên (thường được mặc định là hai độ lệch chuẩn trên đường trung bình động 20 kỳ)
  • Một dải thấp hơn (thường được mặc định là hai độ lệch chuẩn dưới đường trung bình động 20 kỳ)
Bài học rút ra chính:
  1. Dải bollinger thường được sử dụng như một chỉ báo trực quan để ước tính sự biến động của một tài sản biểu đồ.
  2. Một dải bollinger bao gồm ba đường: đường trung bình động đơn giản, dải trên và dải dưới.
  3. Trong số hai chiến lược giao dịch phổ biến sử dụng dải bollinger, các giao dịch đột phá phù hợp hơn với tiền điện tử, do tính biến động cao của loại tài sản.
Như được hiển thị trong biểu đồ ở trên, dải bollinger được áp dụng cho biểu đồ hàng ngày của BTC / USD được giao dịch tại Coinbase. Dải trên được vẽ hai độ lệch chuẩn trên đường MA 20 giai đoạn, trong khi dải dưới được vẽ hai độ lệch chuẩn bên dưới. Độ lệch chuẩn đo lường sự khác biệt giữa một nhóm giá trị so với giá trị trung bình, làm cho nó trở thành một chỉ báo tốt về sự biến động. Khi các dải mở rộng, nó chỉ ra rằng thị trường đang trở nên biến động hơn khi giá di chuyển ra khỏi đường MA 20 đang tụt lại. Khi các dải hợp đồng, nó chỉ ra rằng thị trường đang trở nên ít biến động hơn.
Nhà giao dịch sử dụng dải Bollinger như thế nào?
Khi các dải bollinger đo lường sự biến động hoặc thiếu chúng, có hai cách mà các nhà giao dịch có thể xây dựng các chiến lược xung quanh chúng.
Sử dụng Dải Bollinger để Đảo ngược Trung bình
Cách đầu tiên các nhà giao dịch sử dụng các dải bollinger là đợi thị trường tiếp cận các dải trên hoặc dưới trước khi hành động. Khi giá giao dịch gần hơn về phía các dải, khả năng thị trường bị mua quá mức (dải trên) hoặc quá bán (dải dưới) sẽ trở nên lớn hơn. Do đó, nhà giao dịch đảo chiều trung bình sẽ thực hiện lệnh bán khống khi giá chạm vào dải trên và lệnh mua khi giá chạm vào vùng thấp hơn.
Thận trọng: chiến lược đơn giản này có thể không áp dụng nhất cho các thị trường bùng nổ và có xu hướng như Bitcoin hoặc tiền điện tử. Sự đảo ngược trung bình có thể phù hợp hơn với các thị trường ít biến động hơn.
Sử dụng Dải Bollinger cho các Giao dịch đột phá
Cách thứ hai mà các nhà giao dịch sử dụng Dải Bollinger là giao dịch các breakout. Điều này được thực hiện bằng cách thực hiện giao dịch theo hướng giá phá vỡ biên độ. Nếu giá phá vỡ dải trên, hãy nhập vị thế mua và nếu giá vi phạm dải dưới, hãy nhập lệnh bán. Điều này được thực hiện tốt nhất song song với việc thu hẹp các dải, đây có thể là một tín hiệu tốt cho thấy thị trường đang sẵn sàng cho một động thái bùng nổ.
Một chiến lược đơn giản sẽ giống như sau:
  • Chờ giá chạm đến đỉnh (dải dưới). Thực hiện một vị trí dài (ngắn) khi nó thực hiện.
  • Sử dụng điểm dừng với đường MA 20 làm giá dừng. Di chuyển điểm dừng mỗi khi MA dịch chuyển.
  • Chỉ thoát khỏi giao dịch khi giá chạm lại MA 20.
Sử dụng dải bollinger cho các giao dịch đột phá trên Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác được khuyến khích thay vì các giao dịch đảo chiều trung bình, vì tiền điện tử cực kỳ dễ bay hơi và có xu hướng trong thời gian dài. Làm nghiên cứu của riêng bạn trước khi giao dịch!
Dải Bollinger được tính như thế nào?
Công thức tính toán dải bollinger như sau:
Dải giữa = MA [Giá nguồn, n]
Dải trên = MA [Giá nguồn, n] + (m * n độ lệch chuẩn chu kỳ)
Dải dưới = MA [Giá nguồn, n] – (m * n độ lệch chuẩn chu kỳ)
Nơi giá nguồn có thể mở, cao, thấp, đóng, v.v. (do người dùng chọn)
n = số khoảng thời gian (do người dùng chọn)
m = độ lệch chuẩn (do người dùng chọn)

Bollinger Band

A tool developed by Bollinger to help in the recognition of systemic pattern recognition in prices; it is a band that is plotted two standard deviations away from the simple moving average, or exponential moving average in some cases.

Đọc thêm:  What is a crypto "address"?

What Is a Bollinger Band?

A bollinger band is a technical analysis tool named after the esteemed technical trader who designed it — John Bollinger. Bollinger bands consist of three lines:

  • A simple moving average (usually defaulted to 20-period moving average)
  • An upper band (usually defaulted to two standard deviations above the 20-period moving average)
  • A lower band (usually defaulted to two standard deviations below the 20-period moving average)

Key Takeaways:

  1. A bollinger band is commonly used as a visual indicator for estimating the volatility of a charted asset.
  2. A bollinger band consists of three lines: a simple moving average, an upper band and a lower band.
  3. Of the two common trading strategies using bollinger band, breakout trades are more relevant for cryptocurrencies, due to the high volatility of the asset class.

Source: TradingView

As shown in the chart above, bollinger bands are applied to the daily chart of BTC/USD traded at Coinbase. The upper band is plotted two standard deviations above the 20 period MA, while the lower band is plotted two standard deviations below. Standard deviation measures the difference between a group of values from the mean, making it a good indicator of volatility. As the bands expand, it indicates that the market is becoming more volatile as prices move away from the lagging 20 MA. As bands contract, it indicates that the market is becoming less volatile.

How Do Traders Use Bollinger Bands?

As bollinger bands measure volatility, or lack thereof, there are two ways that traders can construct strategies around them.

Using Bollinger Bands for Mean Reversion

The first way traders utilize bollinger bands is to wait for the market to approach the upper or lower bands before taking action. As the price trades closer towards the bands, the possibility becomes greater that the market is overbought (upper band) or oversold (lower band). Hence, the mean reversion trader will execute a short when the price touches the upper band, and a long when the price touches the lower.

Đọc thêm:  What Is a Distributed Ledger?

Caution: this simplistic strategy may not be the most applicable for explosive and trending markets like Bitcoin or cryptocurrencies. Mean reversion may be more suited for less volatile markets.

Using Bollinger Bands for Breakout Trades

The second way traders utilize Bollinger Bands is to trade breakouts. This is done by executing a trade in the direction that the price breaches the band. If the price breaches the top band, enter a long position, and if price breaches the lower band, enter a short. This is best executed in tandem with the bands narrowing, which could be a good signal that the market is readying itself for an explosive move.

A simple strategy would look something like this:

  • Wait for the price to reach the top (bottom band). Execute a long(short) position when it does.
  • Use a trailing stop with the 20 MA as stop-price. Move the stop every time the MA shifts.
  • Exit the trade only when price re-touches the 20 MA.

Using bollinger bands for breakout trades on Bitcoin or other cryptocurrencies is recommended over mean reversion trades, as cryptocurrencies are extremely volatile and tend to trend for prolonged periods. Do your own research before trading!

How Are Bollinger Bands Calculated?

The formula to calculate bollinger bands are as follows:

Middle Band = MA[Source Price, n]

Upper Band = MA[Source Price, n] + (m * n period standard deviation)

Lower Band = MA[Source Price, n] – (m * n period standard deviation)

Where source price can be open, high, low, close, etc. (chosen by user)

n = number of periods (chosen by user)

m = standard deviations (chosen by user)

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts